Теория риска
Главная → Экономика и управление → Теория оптимального управления экономическими системами| Дисциплина | Теория оптимального управления экономическими системами |
| ВУЗ | ТУСУР |
| Номер варианта | 18 |
| Цена | 100.00 |
|
Содержание
Контрольная работа № 4. Теория риска.
1. Снижение риска портфеля с помощью опционов на покупку.
2. Основной принцип хеджирования. Примеры.
3. Простейшая биномиальная модель.
4. Методы анализа финансовых рынков. Технический анализ.
5. Задача 1. Относительно динамики активов страховой компании известно, что:
a) размеры страховых возмещений взаимно независимы и равномерно распределены на интервале (0,10);
b) в каждый момент времени 1,2,3,... происходит в точности один страховой случай;
c) в другие моменты времени страховые случаи не наступают;
d) относительная защитная надбавка равна 0.2;
e) премии платятся непрерывно;
f) начальные активы равны 1.
Подсчитайте вероятность разорения в момент 3.
6. Задача 2. Вероятность того, что случайно выбранный мужчина имеет проблемы с системой кровообращения, равна 0.25. Мужчина, имеющий такие проблемы, является курильщиком с вероятностью в два раза больше, чем мужчина, у которого нет никаких проблем с системой кровообращения. Чему равна условная вероятность того, что мужчина, который курит, имеет проблемы с системой кровообращения?