• 2016 год
  • Инфляция Безработица Рост ВВП
  • МРОТ: 6204 рублей (с 1 июля 2017 года: 7800 рублей)
    Ключевая ставка: 10.00%
  • НДС: 18% √ Налог на прибыль: 20%
    Страховые взносы в ПФ: 30%
    Налог на имущество: 2% (регион)
  • 2014 год
  • Инфляция: 11.4% √ Безработица: 5.1% √ Рост ВВП: 0.6%
  • МРОТ: 5554 рублей
    Ключевая ставка: 17%
    • Россия в цифрах

      Россия в цифрах

      Статистические данные
    • Мировая экономика в цифрах

      Мировая экономика в цифрах

      Показатели и индикаторы развития мировой экономики.
    • Новости образования

      Новости образования

      Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): список закрытых вузов, новости ЕГЭ

Влияние фактора неопределенности на экономические расчеты

ГлавнаяЭкономика и управлениеТеория оптимального управления экономическими системами
ДисциплинаТеория оптимального управления экономическими системами
ВУЗТУСУР
Номер варианта18
Цена100.00
Описание
1.  Сегодня днем цена акции равна 50 руб. За сутки цена может вырасти на 17% с вероятностью 1/3, с такой же вероятностью уменьшиться в 1,9 раза и с такой же вероятностью 1/3 остаться равной 50 руб. Найдите распределение цены акции завтра и послезавтра.
2. Из двух некоррелированных ценных бумаг с эффективностями 2 и 6 и рисками 10 и 20 с помощью компьютера составлено шесть портфелей: в портфеле с номером k доля первых бумаг x = 1-0,2k (k=0,1,2,3,4,5), доля вторых равна (1-x), т.е. портфель, состоящий только из бумаг 1-го вида, получает номер 0, а портфель, состоящий только из бумаг 2-го вида, получает номер 5.  Компьютер нашел их эффективности и риски.
Эффективности, Риски, Портфели.
Проверьте компьютерные расчеты. Затем нанесите портфели как точки на плоскость риск – эффективность и отметьте доминируемые портфели и недоминируемые, т.е. оптимальные по Парето. 
3. Сформировать портфель Тобина максимальной эффективности и риска не более заданного из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 14 и некоррелированных рисковых ожидаемой эффективности 28 и 70 и рисками 14 и  28. Каковы соотношения доли бумаг в рисковой части оптимального портфеля?
4. Осуществляется одновременно множество инвестиционных проектов. Инвестиции в каждый проект равны  50 000, а будущий годовой доход случаен по проектам  – равномерно распределен от 1000 до 12 000 руб. Какая часть проектов окупится в течение 7 лет? (Процентная ставка 7% в год).
5. Пусть операции Q1 и Q2 некоррелированы, найдем риск операции Q=0,2Q1+0,8Q2 (например, денег не хватит на проведение обеих операций в полном объеме).
Эта работа индивидуальная. Оплатить можно WebMoney, Яндекс-Деньги, на р/с, Qiwi. Для этого необходимо Зарегистрироваться. Также можно Заказать новую индивидуальную работу.
τ twitter ВКонтакте Ψ facebook
+7 912 459 33 67 594-797-934