• 2014 год
  • Инфляция: 11.4% √ Безработица: 5.1% √ Рост ВВП: 0.6%
  • МРОТ: 5554 рублей
    Ключевая ставка: 17%
    • Россия в цифрах

      Россия в цифрах

      Статистические данные
    • Мировая экономика в цифрах

      Мировая экономика в цифрах

      Показатели и индикаторы развития мировой экономики.
    • Новости образования

      Новости образования

      Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): список закрытых вузов, новости ЕГЭ
ГлавнаяЭкономика и управлениеТеория оптимального управления экономическими системами
ТемаВлияние фактора неопределенности на экономические расчеты
ДисциплинаТеория оптимального управления экономическими системами
ВУЗТУСУР
Номер варианта18
Цена100.00
Описание
1.  Сегодня днем цена акции равна 50 руб. За сутки цена может вырасти на 17% с вероятностью 1/3, с такой же вероятностью уменьшиться в 1,9 раза и с такой же вероятностью 1/3 остаться равной 50 руб. Найдите распределение цены акции завтра и послезавтра.
2. Из двух некоррелированных ценных бумаг с эффективностями 2 и 6 и рисками 10 и 20 с помощью компьютера составлено шесть портфелей: в портфеле с номером k доля первых бумаг x = 1-0,2k (k=0,1,2,3,4,5), доля вторых равна (1-x), т.е. портфель, состоящий только из бумаг 1-го вида, получает номер 0, а портфель, состоящий только из бумаг 2-го вида, получает номер 5.  Компьютер нашел их эффективности и риски.
Эффективности, Риски, Портфели.
Проверьте компьютерные расчеты. Затем нанесите портфели как точки на плоскость риск – эффективность и отметьте доминируемые портфели и недоминируемые, т.е. оптимальные по Парето. 
3. Сформировать портфель Тобина максимальной эффективности и риска не более заданного из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 14 и некоррелированных рисковых ожидаемой эффективности 28 и 70 и рисками 14 и  28. Каковы соотношения доли бумаг в рисковой части оптимального портфеля?
4. Осуществляется одновременно множество инвестиционных проектов. Инвестиции в каждый проект равны  50 000, а будущий годовой доход случаен по проектам  – равномерно распределен от 1000 до 12 000 руб. Какая часть проектов окупится в течение 7 лет? (Процентная ставка 7% в год).
5. Пусть операции Q1 и Q2 некоррелированы, найдем риск операции Q=0,2Q1+0,8Q2 (например, денег не хватит на проведение обеих операций в полном объеме).
Эта работа индивидуальная. Оплатить можно WebMoney, Яндекс-Деньги, на р/с, Qiwi. Для этого необходимо Зарегистрироваться. Также можно Заказать новую индивидуальную работу.
twitter ВКонтакте facebook
594-797-934

Все права защищены и охраняются законом. Copyright © ООО Новый семестр Semestr.RU 2006-2016