• 2016 год
  • Инфляция Безработица Рост ВВП
  • МРОТ: 6204 рублей (с 1 июля 2017 года: 7800 рублей)
    Ключевая ставка: 10.00%
  • НДС: 18% √ Налог на прибыль: 20%
    Страховые взносы в ПФ: 30%
    Налог на имущество: 2% (регион)
  • 2014 год
  • Инфляция: 11.4% √ Безработица: 5.1% √ Рост ВВП: 0.6%
  • МРОТ: 5554 рублей
    Ключевая ставка: 17%
    • Россия в цифрах

      Россия в цифрах

      Статистические данные
    • Мировая экономика в цифрах

      Мировая экономика в цифрах

      Показатели и индикаторы развития мировой экономики.
    • Новости образования

      Новости образования

      Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): список закрытых вузов, новости ЕГЭ
ГлавнаяЭкономика и управлениеЭконометрика
ТемаПарная линейная и нелинейная регрессия
ДисциплинаЭконометрика
ВУЗМЭИ
Номер варианта20
Цена200.00
Описание
Имеются все варианты. 

Раздел 1. Парная линейная и нелинейная регрессия.
Пользуясь приведенными исходными данными об объемах производства некоторой продукции фирмой (Y, млн. $) в течение первых n = 15 лет её существования (X, годы):
Задание №1.
1) Построить поле корреляции (точечный график экспериментальных значений) и сделать предварительное эмпирическое предположение о характере связи между Y и X.
2) Получить уравнение парной линейной регрессии Y на X: Y = а + bх.
3) Получить прогнозные (теоретические) значения объясняемой переменной Y для заданных значений X. Пользуясь ими, нанести линию полученной линейной регрессии на одну диаграмму с точечным графиком экспериментальных данных.
4) Оценить качество подгонки полученного уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации R2. Сделать вывод.
5) Оценить значимость (статистическую надежность) модели на уровне а = 0,05 с помощью F-критерия Фишера-Снедекора. Сделать вывод.
6) Оцепить точность подгонки полученного уравнения регрессии с помощью средней ошибки аппроксимации Аср. Сделать вывод.
7) Вычислить средний коэффициент эластичности Yср. Сделать вывод.
Задание №2.
1) Получить уравнения парной нелинейной квадратичной регрессии Y на X: у = ах2 + bх + с, а также: уравнения парной степенной у= а•хb, логарифмической у = а + b•ln(х), показательной y = a•ebx, гиперболической регрессии.
2) Нанести полученные уравнения на общий график с результатами линейной регрессии. По их общему виду сделать предварительный вывод о том, какая модель лучше аппроксимирует наблюдаемые значения.
3) Оценить качество подгонки полученных уравнений регрессии с помощью коэффициентов детерминации  R2. Оценить тесноту нелинейной связи переменных всех моделей с помощью индексов корреляции р. Сделать выводы.
4) Оцепить значимость (статистическую надежность) каждой модели на уровне а =0,05 с помощью F-критерия Фишера-Снедекора. Сделать выводы.
5) Оценить точность подгонки полученных уравнений регрессии с помощью средней ошибки аппроксимации Аср. Сделать выводы.
6) Оценить значимость (статистическую надежность) каждой модели на уровне а = 0,05 с помощью F-критерия Фишера-Снедекора. Сделать выводы.
7)  На бумажном носителе зафиксировать шесть уравнений регрессии с соответствующими коэффициентами R2, индексами корреляции ρ, коэффициентами F-критерия Фишера-Снедекора и средней относительной ошибкой Аср.
8) Выписать ответ, где обосновать окончательный выбор модели, наиболее подходящей для имеющихся исходных данных. 
Раздел 2. Множественная линейная регрессия.
Задание №3.
В таблице представлены статистические данные об условиях жизни населения некоторых стран мира в 1994 г.
1. Получить наиболее лучшее (на Ваш взгляд) уравнение множественной линейной регрессии для прогнозирования смертности населения по причине болезней органов кровообращения (Y).
2. Оценить качество подгонки (с помощью коэффициента детерминации R2) и значимость (с помощью F-критерия Фишера-Снедекора) полученного уравнения в целом.
3. Оценить значимость каждого коэффициента в уравнении регрессии с помощью F -критерия Стьюдента.
4. Определить среднюю относительную ошибку А для данной модели.
5. Определить 3 страны с наивысшим и 3 - с наинизшим прогнозным значением Y. Сделать выводы по пунктам 2-5.
6. Построить графики зависимости Y и YT, полученного из регрессионной модели. Визуально оценить качество построенной модели.
Условия жизни населения стран мира в 1994 году.
Переменные:
Х1 - потребление мяса и мясопродуктов на душу населения (кг); 
Х2 - потребление масла животного на душу населения {кг); 
ХЗ - потребление сахара на душу населения (кг); 
Х4 - потребление абсолютного алкоголя на душу населения (л); 
Х5 - численность врачей на 10000 населения;
Х6 - оценка валового внутреннего продукта на душу населения (% от США); 
Х7 - расходы на здравоохранение (% от ВВП); 
Х8- потребление фруктов и ягод на душу населения (кг); 
Х9 - потребление хлебопродуктов на душу населения (кг); 
Х10 - урожайность зерновых и зернобобовых культур (ц/га);
Y - смертность населения по причине болезней органов кровообращения на 100000 населения.
Раздел 3. Временные ряды.
Задание №4.
По данным о курсе доллара США и евро в 2002-2003 гг.:
1) Проанализировав общий вид временного ряда, принять решение о модели аналитического выравнивания (сглаживания), наиболее приемлемой для данного периода времени.
2) Пользуясь выбранной моделью, получить линию тренда приведенного ряда. Оценить качество (R2), значимость (F) и точность модели.
3) Осуществить ретроспективный прогноз курса доллара на 2 число следующего месяца. Сделать выводы.

Имеются все варианты.
Эта работа индивидуальная. Оплатить можно WebMoney, Яндекс-Деньги, на р/с, Qiwi. Для этого необходимо Зарегистрироваться. Также можно Заказать новую индивидуальную работу.
τ twitter ВКонтакте Ψ facebook
+7 912 459 33 67 594-797-934