• 2014 год
  • Инфляция: 11.4% √ Безработица: 5.1% √ Рост ВВП: 0.6%
  • МРОТ: 5554 рублей
    Ключевая ставка: 17%
    • Россия в цифрах

      Россия в цифрах

      Статистические данные
    • Мировая экономика в цифрах

      Мировая экономика в цифрах

      Показатели и индикаторы развития мировой экономики.
    • Новости образования

      Новости образования

      Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): список закрытых вузов, новости ЕГЭ
ГлавнаяЭкономика и управлениеРынок ценных бумаг и биржевое дело
ТемаОжидаемая доходность портфеля
ДисциплинаРынок ценных бумаг и биржевое дело
ВУЗУФУ
Описание
1. Капитал в размере 3 млн. д. е инвестируется на три года. Реальная доходность инвестиций составляет 2% годовых. Годовой уровень инфляции постоянен и равен 10%. Найти ставку-брутто, обеспечивающую полную компенсацию инфляции и номинальный наращенный капитал. 
2. Вклад в сумме 500 тыс. д. е положен в банк на полгода с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке 14% годовых. При уровне инфляции 5% в месяц найти реальный доход вкладчика.
3. В начале года инвестор обладал четырьмя видами ценных бумаг в следующих количествах и со следующими текущими и ожидаемыми к концу года ценами.
Найти ожидаемую доходность портфеля инвестора в год.
4. Стандартное отклонение доходности акции  А за период равно 30%, а акции В:  20%.  Коэффициент корреляции доходностей равен 0,5. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период, если инвестор купил акции  А на 5 тыс. руб., акции В на 20 тыс. руб.
5. Ожидаемая доходность акции А составляет 40% годовых, акции В 25%. Определить ожидаемую доходность портфеля (в процентах годовых), если инвестор купил  акции А на 50 тыс. руб., акции В на 20 тыс. руб.
6. Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30%  годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год  доходность акции может оказаться в диапазоне от нуля до 60%.
7. Доходность к погашению облигации с годовой купонной ставкой 10%, сроком погашения 1 год и рыночной стоимостью 75%, в годовых процентных ставках равна: а) 10%  б)11,76%  в)13,33%  г)46,67%.
8. Облигация с ежегодным купонным платежом в 80 руб., сроком до погашения 3 года и номиналом 1000 руб. продается в текущий момент за 950,25 руб. Найти дюрацию облигации.
9. Облигация с нулевым купоном номиналом 100 тыс. руб. и сроком погашения через 5 ет продается за 63012 руб. проанализировать целесообразность приобретения этих облигаций, если имеется возможность альтернативного инвестирования с нормой прибыли 12%.
10. Предположим, что уровень безрисковой  доходности на ближайший год оценивается в 10%, доходность рынка в 30%, коэффициент «бета» акций компании в 0,7. Текущая цена 2$, прогнозируемая через год 2,4 $, прогнозируемый дивиденд о,16$ на акцию. Является ли актив недооцененным или переоцененным?
11.	Пусть ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 10%, безрисковая ставка 6%, значения «беты» для акций А и Б равны 0,85 и 1,02 соответственно. Найдите равновесные значения ожидаемых доходностей акций А и Б.
12.	Стоимость портфеля в начале периода составляла 5 млн. руб. через пять лет она выросла до 15 млн. руб. найти доходность портфеля как годовую ставку сложных процентов.
13.	Ставка спот для девяти месяцев равна 8% годовых, для четырех месяцев 7% годовых. Определить форвардную ставку для пяти месяцев через четыре месяца.
14.	Курс доллара 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Определить форвардный курс доллара для 35 дней.
τ twitter ВКонтакте Ψ facebook
+7 912 459 33 67 594-797-934