• 2014 год
  • Инфляция: 11.4% √ Безработица: 5.1% √ Рост ВВП: 0.6%
  • МРОТ: 5554 рублей
    Ключевая ставка: 17%
    • Россия в цифрах

      Россия в цифрах

      Статистические данные
    • Мировая экономика в цифрах

      Мировая экономика в цифрах

      Показатели и индикаторы развития мировой экономики.
    • Новости образования

      Новости образования

      Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): список закрытых вузов, новости ЕГЭ
ГлавнаяЭкономика и управлениеИнвестиции
ТемаДоходность и риск портфеля ценных бумаг
ДисциплинаИнвестиции
ВУЗМИСиС
Описание
Задача 1
Для компании из списка ТОП по номером, соответствующем номеру зачетки оценить среднюю доходность (R), стандартные отклонения (σ) и β-коэффициент (данные с сайта finam.ru котировки акций, ММВБ-ТОП). Период для расчета июнь 2012
При расчете σ использовать функцию «стандартотклон.В»

Задача 2
Оценить доходность и риск портфеля ценных бумаг, если он составлен из акций компаний (компании по № зачетки как в 1-й задаче) и компании, имеющей: 
среднюю доходность 0,5%;
σ 1%;
ρ коэффициент корреляции между доходностью -0,n (где n-номер зачетки) (например 1 вариант - минус 0,1).
В акции компаний (по варианту) инвестировано 6 млн руб, в другую компанию 4 млн руб.

Задача 3
Использовать условие и полученные данные 1 и 2 задачи.
Найти инвестиции в каждом из видов активов, при которых риск портфеля минимален.

Задача 4
Оценить рыночную стоимость вечной акции с постоянными дивидендными выплатами?
А) Если ежегодные дивидендные выплаты 10+n рублей, ставка дисконтирования 10%..
Б) Темп роста дивидендных выплат 8%, дивиденды 1-го года 10+n рублей.

Задача 5
Оценить доходность бескупонной облигации со сроком погашения 5 лет, если она размещена по цене 600+10*n рублей, цена погашения 1000 рублей.

Задача 6
Для купонной облигации со сроком погашения 2 года, цена размещения 900+5*n рублей. Купонная выплата каждого года 10 рублей. Цена погашения 1000 рублей. Оценить доходность.
twitter ВКонтакте facebook
594-797-934

Все права защищены и охраняются законом. Copyright © ООО Новый семестр Semestr.RU 2006-2016