Макроэкономические показатели РФ
2012 год
Инфляция: 1.1%
Безработица: 6.1%*
Рост ВВП: 4.3%*
2011 год
Инфляция: 6.1%
Безработица: 6.1%
Рост ВВП: 4.2%
МРОТ: 4611 рублей
Ставка рефинансирования: 8.00%
Налоговые ставки 2011
НДС: 18%
Налог на прибыль : 20%
Страховые взносы = 34% (ПФ: 26% (20% - страховая часть, 6% - накопительная часть), ФСС: 2.9%, ФОМС: 2.1%, ТФОМС: 3%)
Налог на имущество : 2% (регион)
2010 год
Инфляция: 8,8%
Безработица: 7,2%
Рост ВВП: 4%
МРОТ: 4330 руб.
Ставка рефинансирования: 7.75%
Налоговые ставки 2010
НДС: 18%
Налог на прибыль : 20%
Бывший ЕСН = 26% (ПФ: 20%, ФСС: 2.9%, ФОМС(1.1.% + 2%))
Налог на имущество : 2% (регион)
2009 год
Бюджет РФ: Доходы: 6,7 трл. руб., Расходы: 9,6 трлн. руб.
Инфляция: 8,8%
Безработица: 8,4%
Рост ВВП: -7.9%
Денежная масса: 14224,1 млрд. руб.
Налоговые ставки 2009
НДС: 18%
Налог на прибыль: 20%
ЕСН = 26%
Налог на имущество: 2% (регион)
МРОТ: 4330 руб.
Ставка рефинансирования: 8.75%
Россия в цифрах
Россия в цифрах
Статистические данные.
Мировая экономика в цифрах
Мировая экономика
Показатели и индикаторы.
Поиск по сайту
  Готовые работы  

Портфель Тобина

Портфель Тобина

Меню

  Готовые работы Заказать

Портфель Тобина

Сформировать портфель Тобина максимальной эффективности и риска не более заданного из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 20 и некоррелированных рисковых ожидаемой эффективности 40 и 100 и рисками 20 и 30. Каковы соотношения доли бумаг в рисковой части оптимального портфеля?

mp = mTx + m0x0


Сформировать портфель Тобина максимальной эффективности и риска не более заданного из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 2 и некоррелированных рисковых ожидаемой эффективностью 4 и 10 и рисками 2 и 4. Каковы соотношения доли бумаг в рисковой части оптимального портфеля?

m0 = 2,
Портфель Тобина, портфель Тобина максимальной эффективности.
Ограничим риск портфеля величиной rp.
X* = (rp / d)V-1(M - m0I)
Обратную матрицу V-1 найдем с помощью сервиса Обратная матрица.
Риск портфеля Тобина.
Портфель Тобина с заданным риском
Вектор долей рисковых бумаг:
Вектор долей рисковых бумаг
Таким образом, рисковые доли должны быть одинаковы и каждая из них равна Рисковые доли портфеля Тобина. Следовательно, Риск портфеля ценных бумаг