Портфель Тобина
Главная → Экономика и управление → Теория оптимального управления экономическими системами| Дисциплина | Теория оптимального управления экономическими системами |
| ВУЗ | ТУСУР |
| Номер варианта | 14 |
| Цена | 100.00 |
|
Содержание
Лабораторная работа № 3. Влияние фактора неопределенности на экономические расчеты. Оптимальный портфель
1. Сформировать портфель Тобина максимальной эффективности и риска не более заданного из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 20 и некоррелированных рисковых ожидаемой эффективности 40 и 100 и рисками 2 и 4. Каковы соотношения доли бумаг в рисковой части оптимального портфеля?
2. Решить задачу формирования портфеля Тобина минимального риска при наличии безрисковых бумаг и некоррелированных остальных в общем виде
3. Определите решение по правилу Вальда (правило крайнего пессимизма) для матрицы последствий Q
14 13 12
17 16 21
21 15 12
4. Рассчитайте среднюю ожидаемую доходность и среднеквадратическое отклонение операции Q, если
5 10 11 120 14 -7 6 4
0,25 0,18 0,12 0,05 0,03 0,02 0,2 0,15
5. Найдите детерминированный вариант процентной ставки, если момент ее начисления равномерно распределен на временном отрезке [0,8; 1,2]