• 2016 год
  • Инфляция Безработица Рост ВВП
  • МРОТ: 6204 рублей
    Ключевая ставка: 10.00%
  • НДС: 18% √ Налог на прибыль: 20%
    Страховые взносы в ПФ: 30%
    Налог на имущество: 2% (регион)
  • 2014 год
  • Инфляция: 11.4% √ Безработица: 5.1% √ Рост ВВП: 0.6%
  • МРОТ: 5554 рублей
    Ключевая ставка: 17%
    • Россия в цифрах

      Россия в цифрах

      Статистические данные
    • Мировая экономика в цифрах

      Мировая экономика в цифрах

      Показатели и индикаторы развития мировой экономики.
    • Новости образования

      Новости образования

      Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): список закрытых вузов, новости ЕГЭ

Портфель ценных бумаг

Наименование инструмента:
Наименование инструмента:
Добавить еще один
Разделитель столбцов:
Номер столбца/столбцов с датой:
Номер столбца с котировками:

Портфель Тобина

Сформировать портфель Тобина максимальной эффективности и риска не более заданного из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 20 и некоррелированных рисковых ожидаемой эффективности 40 и 100 и рисками 20 и 30. Каковы соотношения доли бумаг в рисковой части оптимального портфеля?

mp= mTx + m0x0
Сформировать портфель Тобина максимальной эффективности и риска не более заданного из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 2 и некоррелированных рисковых ожидаемой эффективностью 4 и 10 и рисками 2 и 4. Каковы соотношения доли бумаг в рисковой части оптимального портфеля?

m0 = 2,
Портфель Тобина, портфель Тобина максимальной эффективности.
Ограничим риск портфеля величиной rp.
X* = (rp / d)V-1(M - m0I)
Обратную матрицу V-1 найдем с помощью сервиса Обратная матрица.
Риск портфеля Тобина.
Портфель Тобина с заданным риском
Вектор долей рисковых бумаг:
Вектор долей рисковых бумаг
Таким образом, рисковые доли должны быть одинаковы и каждая из них равна Рисковые доли портфеля Тобина. Следовательно, Риск портфеля ценных бумаг

τ twitter ВКонтакте Ψ facebook
+7 912 459 33 67 594-797-934