Статистическое изучение динамики цен
Анализ динамики цен - важный этап их исследования.Характеристика изменения цен позволяет решить ряд проблем макроуровня:показатели динамики цен используются при оценке инфляционныхпроцессов, устойчивости и конъюнктуры рынка, индексации доходов, дефлятировании стоимостных показателей, в сопоставлении различных субрынков, в оценке покупательной способности социальных групп населения и т.д.Расчет показателей и моделирование динамики цен позволяет вовремя скорректировать политику цен на фирме: предотвратить опережающий по сравнению с общеотраслевым рост цен на фирменный товар, учесть фактический уровень инфляции в росте цен на собственные товары, чтобы сохранить стабильные доходы и не потерять имидж фирмы с относительно невысокими ценами.
Возможность на основе выявленной тенденции прогнозировать изменение цен в отрасли позволяет просчитать свои перспективы и при необходимости изменить курс.
Ведущая роль в статистическом изучении динамики цен принадлежит индексному методу. Индекс - показатель, сопоставляющий цены данного (отчетного) периода с ценами какого-либо из предшествующих периодов (базисного). Выбор базы и периода сравнения определяется целями анализа.
Сравнение цен одного товара осуществляется с помощью индивидуального (однотоварного) индекса цен: i=
, где po , pi - цены на товар в базисном и отчетном периоде.
Индекс средних цен применяется при изучении изменения цен товарных групп, цен одного товара по различным территориям и субрынкам:
где
- средняя цена товарной группы (товара потерриториям, субрынкам),
pi,qi - цена и количество проданного i-вида товара (товара на i-территории или i- субрынке), i=1, n. Товары должны быть достаточно однородными, чтобы их количество поддавалось суммированию.
Денежные расходы населения на покупку товаров определяются двумя составляющими: уровнем цен на отдельные виды товаров и структурой продажи (например, рост доли дорогих товаров увеличивает среднюю цену товарной группы, даже если сами цены не меняются). Различаются два вида структурных сдвигов в продаже: отражающие изменение качества товара и вызывающие только изменение средней цены. К последним относится перераспределение товарной массы по территориям, субрынкам, а также негативный процесс "вымывания" из ассортимента дешевых товаров, пользующихся спросом населения.Для оценки влияния данных факторов на изменение средней цены используется система индекса средних цен:
|
Индекс средних цен (переменного состава) |
= |
Индекс цен постоянного (фиксированного) состава |
* |
Индекс влияния структурных сдвигов на динамику средних цен |
 | ||||
Т. к.
,
то формулу можно записать в следующем виде:
Индекс цен постоянного состава в системе индексасредних цен является агрегатной формой индекса и применяется на практике не только для анализа динамики цен однотипных товаров.Это основная форма индекса цен для совокупности разнородных товаров. Цены различных товаров (например, конфет и компьютеров)складывать бессмысленно. Несуммируемость элементов совокупности преодолевается путем взвешиваниякаждой цены по количеству проданных товаров. Сумма произведений цен товаров на их количество составляет товарооборот совокупности и является обобщающей характеристикой уровня цен.Чтобы выявить непосредственно изменение цен, необходимо зафиксироватьпоказателиколичества на одном из уровней: базисного (формула Ласпейреса) или отчетного (формула Пааше) периода времени.
Четкость интерпретации, экономический смысл и удобство практического расчета формулы Ласпейреса сделали ее самой популярной в мире для расчета индекса потребительских цен, которыйпоказывает, во сколько раз изменились бы потребительские расходы в текущем периоде по сравнению с базисным, если бы при изменении цен уровень потребления оставался прежним. Такой расчет корректен при отсутствии значительных количественных и качественных изменений в структуре потребления, в том числе и территориальной, если индекс рассчитывается для нескольких регионов.
Изучение динамики розничных цен (например, для получения дефлятора, позволяющего рассчитать стоимостные показатели - товарооборот,издержки, прибыль - отчетного периода в сопоставимых базисных ценах) должно быть максимально приближено к совокупности товаров, произведенных в отчетном периоде. Результат расчета по формуле Пааше показывает, во сколько раз сумма фактических затрат населения на покупку товаров больше(меньше) суммы денег, которую население должно было бы заплатить за эти же товары, если бы ценыоставались на уровне базисного периода.
Ограниченными возможностями регистрации цен объясняется использование различных модификаций формул Ласпейреса и Пааше:
;
, где 
(средний арифметический индекс) (средний гармонический индекс)
В случае затруднений с определением "весомости" индивидуальных индексов фирма может использовать экспертные оценки (wi ), рассчитать индекс цен однородной группытоваров без взвешивания, если различия в структуре продажи можно признать несущественными:
.
Зарубежной статистикой доказано, что в долговременном аспекте формула Пааше занижает реальное изменение цен вследствие общеизвестной отрицательной зависимости: относительный вес товара падает, если цена его возрастает (подробнее о факторах этого явления и их измерении см. авторскую главу 4 в ист.11,с.203 списка рекомендованной литературу).
Доказано, что наилучший линейный индекс лежит между индексами, вычисленными по формулам Ласпейреса и Пааше. Зарубежные статистики пытались найти компромиссную формулу. Формула Эджворта-Маршалла:
улавливает сдвиги в структуре покупок, но привязана к условной структуре товарооборота, не характерной ни для одного реального периода. Наиболее удачным компромиссом многие экономисты считают "идеальный" индекс Фишера, который оценивает не только набор товаров базисного периода по ценам текущего, но и набор товаров текущего периода по ценам базисного. Обе последние формулы не имеют прямого экономического смысла, их расчет осложнен необходимостью регулярного сбора материалов о количестве товаров, применяются в случае трудностей с выбором весов или значительного изменения их структуры.
Разновидностью коммерческих цен являются цены на продукты массового (общественного) питания. Они образуются на базе розничных или оптовых цен на продукты, покупаемые предприятиями массового питания с добавлением наценки, возмещающей издержки на переработку продуктов и дающей прибыль.
Непосредственная регистрация цен продукции массового питания практически невозможна из-за большого разнообразия ее состава и отсутствия стабильной единицы измерения. Поэтому для расчета индекса цен на продукцию массового питания исчисляют индекс цен на израсходованные продукты и товары, проданные на предприятиях массового питания, и индекс ценовых факторов наценки (Iпр). Последний, в свою очередь, состоит из двух индексов: индекса норм наценок (т.е. процента наценки к цене продукта) и индекса изменения самих цен:
где n - норма наценки товара,
i - число разновидностей товаров.
Т.к. расход продуктов в производстве продукции массового питания учитывается в стоимостных единицах, то для расчета используется формула среднего гармонического индекса.
Формула индекса цен массового питания имеет вид:
Все рассмотренные в этом разделе индексы при систематическом расчете из года в год образуют индексные ряды.
Различают:
- базисные ряды (цены каждого года сравниваются с ценами года, принятого за базу);
- цепные (характеризующие изменение цен по сравнению с предыдущим годом).
Веса индексов ряда могут быть постоянными (на уровне одного года) или отсутствовать, и тогда произведение цепных индексов даст базисный индекс, а деление базисного индекса одного периода на предыдущий даст цепной индекс. Применение системы переменных весов (по количеству товаров отчетного года) в индексном ряду цен порождает ошибку при переходе от цепных индексов к базисным и обратно (произведение Iцеп>Iбаз) т.к. позитивна корреляция между текущим изменением цен и прошлым изменением количества проданных товаров.
Эта ошибка мала, если корреляционная связь между изменением цен и количества проданного товара незначительна. На практике система цепных индексов (достоинство - сокращает период сравнения, ограничивает круг несопоставимых товаров) используется для коротких периодов, затем осуществляется поправка по формуле базисного периода, т.к. за длительный период ошибка накапливается.
Численные значения индексов, рассчитанных по различным формулам на основе одних и тех же данных, отличаются и порой значительно в периоды резких изменений уровня цен и структуры спроса. Использование системы индексов позволит дать обобщающую характеристику и оценку основных причин изменения цен.
Кроме индексов для статистического выявления ценового тренда используются также метод механического сглаживания и метод аналитического выравнивания.
Важным условием успешной политики цен на фирме является отслеж ивание и учет инфляционного роста цен и инфляционных ожиданий основного рыночного сегмента. Для этого необходимо иметь представление о сущности, причинах появления и основных показателях инфляции.
Инфляция - повышение общего уровня цен и обесценение денег, вызванное нарушением равновесия между денежной массой и товарным покрытием. Диспропорция возникает по ряду взаимозависимых причин:
· при росте спроса (в России это выпуск необеспеченных товарами денег, покрывающих дефицит государственного бюджета, непроизводительные расходы государства, опережающий рост денежных доходов населения по сравнению с увеличением производства; в мире - например, бойкот стран-членов ОПЕК на продажу нефти, вызвавший рост цен на нефть, рост зарплаты под давлением профсоюзов и др.).
· при росте уровня издержек (например, рост цен на сырье, переориентация продукции в связи с общественными катаклизмами).
Рост заработной платы и цен подталкивают друг друга, заставляя производителей и потребителей избавляться от денег, вкладывая их в непроизводительные ценности, переходя на бартерные расчеты, накапливая товары в расчете на их удорожание. Сворачивается производство, растет спекулятивная деятельность, обесцениваются накопления целого поколения людей.
Сочетание инфляции, кризиса сбыта и падения производства называется стагфляцией. Страдают от инфляции граждане с фиксированными доходами, вкладчики-кредиторы и предприниматели. Выигрывают фирмы, имеющие возможность легко увеличить цены и зарплату, например, торговцы драгоценностями, стоимость которых во время инфляции растет быстрее, чем стоимость жиэни.
Одной из самых важных характеристик состояния экономики любой страны является уровень инфляции, который проявляется в росте общего уровня цен. Рост уровня цен неравнозначен понятию "инфляционный рост цен", т.к. может включать изменение цен, обусловленное изменением качества. Методика регистрации цен государственной статистикой (на основе спецификаций) изначально нацелена на элиминирование таких изменений.
Адекватная оценка инфляции возможна только с использованием развернутой системы показателей. Для наиболее общей характеристики уровня инфляции в мировой практике используются два показателя - индекс потребительских цен (ИПЦ), позволяющий оценить уровень инфляции на потребительском рынке, и дефлятор валового национального продукта (ВНП, в России этот показатель называется дефлятор валового внутреннего продукта (ДВВП)), оценивающий степень инфляции по всей совокупности благ, производимых и потребляемых в государстве, включая инвестиционные товары, экспорт, импорт и т.п. В большинстве стран ИПЦ публикуется ежемесячно, в кризисных условиях - еженедельно. Периодичность расчета ДВВП квартальная или годовая. Это связано с относительной сложностью его расчета. Особенности расчета этих формул для конкретных условий и стран мира см. главу автора в ист.10, с.209-212. В общем нужно отметить, что ИПЦ рассчитывается по формуле Ласпейреса, ДВВП - по формуле Пааше.
Кроме основных (обобщающих) показателей инфляции статистика рассчитывает показатели, характеризующие уровень инфляции в отдельных секторах экономики и т.д. (индекс цен производителей, индекс оптовых цен на отдельные товары, конечную и промежуточную продукцию, сырье и материалы).
Размер инфляции (на сколько процентов увеличились цены) характеризует показатель: (Iр -1)*100. Динамика инфляции оценивается процентной нормой инфляции (It и It-1 - индексы цен смежных периодов): N=(It -It-1 )/It , N=(It -It-1 )/It-1 . Норма инфляции показывает на сколько процентов изменился уровень инфляции за данный период времени. Если N составляет 1-9 %, инфляция называется "ползучей", 10-99% - "галопирующей". В случае N>50% в месяц экономика "больна" гиперинфляцией.
Для измерения инфляции используется индекс покупательной способности денежной единицы, показывающий во сколько раз обесценились деньги: 1/Ip . Например, если индекс цен составил 125%, т.е. цены выросли на 25% по сравнению с каким-либо уровнем, то покупательная способность рубля за этот же период времени снизилась на 20%: 1/1,25=0,8;(1-0,8)*100=20.
При построении прогноза уровня инфляции применяются традиционные методы прогнозирования: метод экспертных оценок, экстраполяции и т.д. Кроме этого исчисляется показатель количества лет (месяцев) - t, за которое уровень цен изменится в n раз: t=logl n. Например, увеличение цен в 3 раза при темпе роста (I) за год 125% произойдет за 5 лет.
Одной из составляющих инфляции является денежная масса, необеспеченная соответствующим количеством товаров и услуг (подробно о факторах и расчете их несоответствия см. ист.10, с.210-211).
В качестве информационной базы для анализа инфляции используются различные источники. Цены на товары и услуги-представители собираются статистикой методом выборочного наблюдения; структура потребительских расходов определяется статистикой семейных бюджетов в ходе регулярных обследований; система статотчетности получает данные о товарообороте; сведения о денежной массе статорганы получают от банков; баланс денежных доходов и расходов населения позволяет определять затраты на приобретение товаров и услуг.
Простейший анализ влияния инфляции на коммерческую деятельность фирмы заключается в расчете сводных индексов цен всей номенклатуры собственных товаров, индексов цен товаров и товарных групп (Ip) и элиминировании инфляционного роста цен, публикуемого государственной статистикой для соответствующего сектора экономики (Iинфл): Iк =Ip : Iинфл, где Iк показывает изменение цен, обусловленное неинфляционными причинами, например, изменением конъюнктуры рынка или качества товара. Надо заметить, что этот расчет недостаточно корректен с математической точки зрения (из-за разницы в составляющих), но способен дать тенденциальную оценку процесса.
Влияние инфляции, конъюнктурного роста индивидуальных цен товара и структурных сдвигов в продаже на рост средних цен товарной группы (товара по регионам или магазинам) определяется по формуле: I
= Iинфл * Iк * Iстр,
где Iк =
: Iинфл;
Iстр =
.
При помощи экспертного коэффициента изменения качества товара (Iкач) определяется оценочная характеристика составляющих динамики цен товара: Ip = Iинфл * Iк * Iкач.
В условиях инфляции необходимо основные стоимостные показатели пересчитывать в сопоставимые цены, чтобы иметь адекватное представление о работе фирмы:
.
Аналогичную цель преследует и пересчет показателей в твердую валюту, в этом случае надо учитывать влияние политики центральных органов и кратковременной конъюнктуры валютного рынка, способных значительно исказить результат.
Более сложный анализ влияния инфляции на коммерцию включает применение экспертных методов для оценки качественного изменения товаров или услуг, построение регрессионных моделей, учитывающих фактор инфляции. Кроме того, полезны периодические мини-опросы представителей основного рыночного сегмента с целью выявить инфляционные ожидания, учет которых необходим в маркетинговом ценообразовании.